Tortoiseba2019-09-05 23:11:30
Tortoiseba老师，麻烦解答一下263页的580题和581题和583题 581题我看了delta的讲义的图是at the money delta 接近0.5但讲义上没有明确指出等于0.5啊是可以近似认为吗？ 583题看答案后面部分的gamma也等于2这是为什么？
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Adam2019-09-06 17:21:02
Adam同学你好，仔细看答案，
gamma是50000，var是2
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Wendy2019-09-06 10:27:51
Wendy同学你好，580题如下
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581题，可以的。ATM默认delta约是0.5
582题，答案没有说gamma等于2.只是说gamma是正数
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老师我问的是583题不是582，麻烦老师再解答一下
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