Tortoiseba2019-09-05 23:01:30
Tortoiseba老师，麻烦解答一下270页的607题
回答（2）
最佳
Adam2019-09-06 17:18:02
Adam同学你好这题就是在找收益率的VAR
400个99%。从损失到收益排列，选倒数第四个1.82%
1.82%*800m=14.56m
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Wendy2019-09-06 10:13:45
Wendy同学你好，在FRM一级中，这个题用1.82%或者1.76%都是可以的，不过在一级中如果两个答案都用，优先选择1.82%。
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老师这个题目不用计算的吗？怎么计算呀
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