张同学2019-09-05 12:57:50
张同学427题，老师，这道题是什么原理呢，完全没有思路.exposure是什么，为什么这么算，谢谢。
回答（1）
Wendy2019-09-05 15:44:46
Wendy同学你好，Key rate exposure 表示利率曲线上选取的关键期限的利率变动带来的债券价格影响（风险敞口）——利率曲线的非平行移动
100面值对应0.81的key rate风险敞口（表示关键利率变化一个BP，这个债券价格变化0.81元），4.04的key rate风险敞口对应多少面值呢？ 对应4.04/0.81*100 的面值，那有那么多key rate风险敞口，对应我就用对应的面值反向对冲，其实就是一个简单的等比例关系
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