zoki2019-08-30 18:18:18
zokiSt+F0-Ft不懂
回答（1）
Adam2019-08-30 19:23:11
Adam同学你好，对冲者已知资产将在T时刻卖出，并且在0时刻持有了期货空头头寸（0时刻约定T时刻交割价F0）。资产实现的价格为ST（卖出获得ST），期货的盈利为F0-FT（期货到期前是可以平仓的,0时刻约定卖出价F0，快到期时，反向交易。即期货到期时不用交易标的资产，净赚差价）。
所以这种对冲策略得到的实际价格是ST+F0-FT=F0+bT
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