郭同学2019-08-30 16:33:05
能再解释一下两个例子中的W1 W2 W3为什么有时候加起来等于一有时候不等于一嘛?
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Wendy2019-08-30 18:15:15
同学你好,如果是多笔现金流构造一笔现金流的话,需要w1+w2=1。比如一开始的例子
如果是一笔现金流构造一个现金流的话,不做要求w1+w2=1。
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您是指只有在同一时间点上的现金流才要求w总和等于1是吧?
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对的。比如开篇的这个例子中,coupon是2又八分之七的和coupon是六又四分之一的两个债券,在一年末都有现金流,构造出coupon是四又二分之一的债券。这是2笔现金流构造一笔现金流的例子。所以要求w1+w2=1


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