雎同学2019-08-29 22:02:44
Forward drop is larger是什么意思
回答(1)
Adam2019-08-30 18:13:37
同学你好。好比7月份卖pool的价格高,8月份买pool的价格低
forward drop是指报价,通常报价下降,因为pool(资产池)存在prepayment提前偿还,那池里的贷款就减少了,pool的报价就下降了。
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那最后一句怎么翻译?怎么理解?
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翻译:报价下降的越大,会导致roll的价值为正(或正相关)。也就叫高于持有成本
理解:做dollar roll。
7月卖pool的时候价格高。forward drop。8月的价格下降。即买回的价格更低、那么也就是做dollar roll的受益更大


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