饼同学2017-11-26 21:43:46
饼同学老师，第三十一题看不懂，能帮我系统解释一下吗？是涉及到很多没学过的知识点吗
回答（1）
Crystal2017-11-27 10:41:11
Crystal会涉及到一些二级的知识，而且整个题目比较长，我把题目中的关键信息帮你标注出来，然后对应着把每个选项讲一下哈。I、Fama是指多因素模型的那个，Smith用的是线性回归OLS。II、对冲基金喜欢讲收益做得平滑显得好看，而不是像“心电图”那种波动，平滑的收益波动是高的序列相关。III、对冲基金一般不会采用某一大盘指数，如S&P500，它通常会以全球宏观经济为导向制定策略，而Smith用了S&P500，所以会low explanatory power,即低的解释力度。IV、这里会涉及二级的内容，他的整个模型需要引入style dri才可以。
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