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裴同学2019-08-29 09:22:57

Tracking error计算过程里的希格玛是组合的波动率还是benchmark的波动率呢？

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回答（1）

Adam2019-08-29 13:35:14

同学你好，
TEV是基金经理主动投资组合的收益率与基准组合的收益率（benchmark）之差的标准差，
TEV=σ(R_P-R_B)
其中R_P反应了主动投资组合P的收益率，R_B反映了基准组合的收益率

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