段同学2017-11-24 15:36:14
段同学问题比较多，麻烦您了。 1.benchmark return 指的是什么 2.tracking error 是什么。怎么用？ 3.standard deviation 为什么是用benchmark return -fund return? 有关standard deviation 的公式还有哪些？ 4.计算mean 不是用benchmark return -fund return的平方之和除以5再开根号吗？我算的数字不对啊！
回答（1）
Crystal2017-11-24 16:28:02
Crystal同学你好，第一个问题，benchmark return一般指的是大盘的return。
第二个问题，tracking error指的是资产与大盘的收益率之差的波动率。
第三个问题，standard deviation是标准差的意思，在计算标准差的时候要知道计算的是什么标的的标准差。
第四个问题，mean在我们学习马科维茨的有效前沿的时候，马科维茨做过4个假设，其中有一个就是假设均值mean代表return，标准差volatility代表风险。所以在这个题中，是不用计算mean的，因为所有的return都是已知的，不用计算。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
我不太懂后面那句话的做法，您可以写下整个计算过程吗？我算出来的是2.75%，不知道哪里出错了
- 追答
-
这个题首先要把portfolio和benchmark之间的收益率之差计算出来，然后再把计算出来的收益率的5个数求一下标准差，就是tracking error volatility了。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片