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黄石2026-07-21 13:53:11
黄石同学你好。
1. 因为这里是假设连续复利，连续复利的情形知四求一无法直接处理，因为复利频次趋向于无穷了（对应N趋向于无穷）。不过你可以设一个非常大的N，这样计算得到的债券价格理应趋同于连续复利下的债券价格。
2. 连续复利下，modified duration = Macaulay duration = 现金流发生时间的加权平均，权重为现金流现值占债券价格之比。将附息债每笔现金流发生的时间做加权平均即可得到对应的duration。
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