黄石2026-07-14 10:58:21

同学你好。
E(X) = (-3%)×0.30 + 1%×0.50 + 5%×0.20 = -0.009 + 0.005 + 0.010 = 0.006
E(Y) = (-2%)×0.30 + 2%×0.50 + 3%×0.20 = -0.006 + 0.010 + 0.006 = 0.010
Var(X) = E(X²) - [E(X)]² = 0.0009×0.30 + 0.0001×0.50 + 0.0025×0.20 - 0.006² = 0.000784
σ_X = √0.000784 = 0.028
Var(Y) = E(Y²) - [E(Y)]² = 0.0004×0.30 + 0.0004×0.50 + 0.0009×0.20 - 0.010² = 0.00040
σ_Y = √0.00040 = 0.02
Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = (-3%×-2%)×0.30 + (1%×2%)×0.50 + (5%×3%)×0.20 - (0.006×0.010) = 0.00052