183****60672026-06-24 20:49:31
183****6067不太能看懂这道题，甚至都不知道对应什么知识点，能解释一下这个结果怎么得出来的吗，原理是什么
回答（1）
黄石2026-06-29 09:28:11
黄石同学你好。这道题目考察协方差的计算。记股票因子为F1，债券因子为F2，则R(A) = 截距 + 0.75F1 + 0.2F2，R(B) = 截距 + 0.45F1 + 0.65F2。接下来，计算Cov(R(A), R(B)) = Cov(截距 + 0.75F1 + 0.2F2，截距 + 0.45F1 + 0.65F2) = Cov(0.75F1 + 0.2F2，0.45F1 + 0.65F2)。这就是一个典型的Cov(A + B, C + D)的计算，其等于Cov(A, C) + Cov(A, D) + Cov(B, C) + Cov(B, D)。根据这一方法即可求解此题。
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