秦同学2026-05-13 21:01:00
秦同学老师，算出来option price的均值后，为什么在计算区间“均值-/+西格玛*1.96”时，用的是residual 的standard deviation啊？
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黄石2026-05-14 09:39:39
黄石同学你好。回归本质在做的就是基于现有信息对因变量求期望，也就是一个条件期望。在给定条件的情况下，这些已知条件都可以被当作常数来处理。因此，E[OP]的标准差 = σ(318.6 + 12.5(T + h) + e_T + h) = σ(e_T + h)。所以在构建E[OP]的置信区间的时候，用σ(e_T + h)来构建即可。当然，σ(e_T + h)是一个总体层面的概念，现实中我们需要使用样本残差的数据来对其进行估计。
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