秦同学2026-05-11 22:12:26
秦同学老师，D选项可以再讲一下吗？ implied volatility就是根据option价格用BSM模型推导出来的对吗，那为什么不同期限的implied volatility相同呢
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黄石2026-05-12 18:59:53
黄石同学你好。在BSM模型下，股票回报率的波动率被假设为恒定不变的常数。这意味着只要是同一标的股票的期权，不论其他方面有着怎样的区别（比方说期限、执行价格等等），在BSM模型成立的前提下反推出来的implied volatility都应该相同的，就等于那个恒定不变的常数。
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