秦同学2026-05-10 22:23:23
秦同学老师，这个uses two forward buckets of 0-2 years and 2-3 years.的forward bucket是什么意思啊
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黄石2026-05-11 10:26:19
黄石同学你好。Forward bucket指的是将远期利率期限结构按利率期限分为不同的区间，比方说0 - 2年是一个区间，2 - 3年是一个区间。划分区间后，我们可以研究债券价格对于某一区间的利率发生变动后的敏感性，比方说计算当某一区间中的利率集体上升1bp（而其他区间的利率均保持不变）时，债券价格的绝对金额变动，这个指标就是forward bucket 01。有了这类指标，我们就可以去建模利率期限结构的非平行移动了。
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