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秦同学2026-04-19 18:08:48

老师，为什么mean reverting的相关性小于0？ 这道题可以理解为因为mean reverting，所以波动率会小一点，所以Var小一些吗

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回答（1）

黄石2026-04-20 10:23:41

同学你好。mean reverting意味着如果今天价格偏低，那么未来价格就会慢慢变高、复归至长期平均水平，反之亦然。因此，价格间相关性为负。你可以按照你说的这样来建议理解。

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