秦同学回答（1）
最佳
黄石2026-04-20 09:55:36
黄石同学你好。forward rate是未来单期内的利率，可以根据题目对于forward rate的描述来判断复利频次。比如这道题目中讨论的都是未来一年期的forward rate，可知一期为一年，故为按年复利。如果题目描述的是未来半年期的利率，那么就相当于假设按半年复利。连续复利的假设在债券定价这块基本上不会用（除非题目另说），更多的是在期权定价的时候用连续复利。
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