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天堂之歌

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秦同学2026-03-28 18:00:09

老师，可是Gamma不是有正有负吗？ 怎么就判断出考虑了Gamma后，Var一定下降呢？

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回答（1）

黄石2026-03-30 14:19:49

同学你好。对于期权这类衍生品的头寸，只要题目不明确说明统一默认是多头（空头的话题目必然要指出）。对于期权的多头，不论是看涨还是看跌，其gamma都是大于0的。

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