徐同学2026-03-25 12:27:28
徐同学这里计算结果怎么是-的了？上一张ppt里面的公式：美元久期、DV01 都是没有负号呢
回答（1）
黄石2026-03-27 13:13:47
黄石同学你好。久期和DV01根据定义都是正数，没有考虑到利率的变动和债券价格的变动是反向的。比方说这里，1.9414*93.06*0.0001 = 0.01807算出来的是利率变动1个基点，债券价格的绝对金额变动是0.01807。但实际上，利率如果是上升1个基点的话，债券价格应该下跌0.01807这么多。不过这道题题干写的有些不清楚，要求的是利率上升1基点时债券价格的变动。
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