蚂同学
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杨玲琪2026-03-08 00:34:34
杨玲琪同学你好，
这道题说到“基于债券价格的远期利率”，也就是说通过债券价格可以得到隐含的远期利率，而题目中给到的远期利率可以视为市场远期利率的报价（例如在一些远期产品中的报价）。所以判断是否有套利机会要看债券价格中隐含的远期利率与市场报价是否一致，市场报价是否存在高估或者低估的情况。而这里债券给到的都是零息债券，所以YTM就可以看做即期利率，因此可以直接根据即期利率来估算远期理论，再与市场报价作比较。
希望能解答你的疑惑，加油！
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