秦同学2026-02-11 23:44:55
秦同学Modified duration和effective duration是一个意思吗？ 因为A选项我用了effective duration的公式算出来也是20。老师讲的这个求导过程考试会考吗
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黄石2026-02-16 09:38:54
黄石同学你好。二者的概念非常类似，都是研究利率变动一单位后债券价格发生的百分比变动，只不过modified duration是针对yield的变动，而effective duration是针对利率期限结构的变动。实际上，如果我们不用公式计算modified duration，我们也可以采取effective duration的计算方式，也就是让yield上涨或下跌相同幅度，然后找到债券价格的变动，进而进行估算。
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