黄石2025-12-24 09:35:42

同学你好。

对于组合A：若利率上升25个基点 = 0.0025，则该组合价格的百分比变化应为-modified duration*0.0025 = -2.5*0.0025 = -0.625%。给定组合A的价格 = 90,000*8 = 720,000，其价格的金额变动为720,000*-0.625% = -$4,500。

对于组合B：若利率上升25个基点 = 0.0025，则该组合价格的百分比变化应为-3*0.0025 = -0.75%。给定组合B的价格 = 110,000*(-6) = -660,000，其价格的金额变动为-660,000*-0.75% = $4,950。

对于组合C：若利率上升25个基点 = 0.0025，则该组合价格的百分比变化应为-3.3*0.0025 = -0.825%。给定组合C的价格 = 120,000*12 = 1,440,000，其价格的金额变动为1,440,000*-0.825% = -$11,880。

最终，三个子组合构成的整体组合的价格变动为以上三者相加，等于-$11,430。