秦同学2025-12-20 19:06:10
秦同学老师，根据这道题来看，所以DVDZ是spot rate向上及向下平移1bp后的价格变动平均数吗？ 定义里没有这么写吧
回答（1）
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黄石2025-12-24 09:23:38
黄石同学你好。对的。从定义的角度出发，DVDZ指的是即期利率期限结构平移一个基点所带来的债券价格的绝对金额变动，但由于债券价格是利率的非线性函数，故利率期限结构向上平移和向下平移带来的债券价格绝对金额变动是不同的。常见的计算方法是就利率期限结构向上平移一个基点所带来的债券价格的绝对金额变动和向下平移一个基点所带来的债券价格的绝对金额变动求一个平均值。
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