秦同学回答（1）
黄石2025-09-30 15:17:28
黄石同学你好。heteroskedasticity是homoskedasticity的对立面，指的是误差项的方差不恒定，是违背OLS假设的一种情形，见图1（regression disgnostics章节）。对于serial correlation，这个在一些教材上确实会提，但FRM原版书没有专门去讲，见图2标红部分。若样本为随机抽样获得，则（Yi, Xi）与（Yj, Xj）之间相互独立，意味着ei与ej之间也是独立的，这叫做误差项之间不存在序列相关（或有时也被称作自相关，autocorrelation）。误差不存在序列相关且同方差是OLS中非常重要的假设，二者在确保OLS估计量的有效性时扮演了重要角色，使得OLS估计量能够成为最佳线性无偏估计量。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片