xiaoyemaohj2025-09-25 08:11:08
xiaoyemaohj为什么说99%置信水平就是第5大损失？
回答（1）
黄石2025-09-25 13:58:34
黄石同学你好。根据1天期99% VaR的定义，其应为未来一天中99%的情况下的最大损失。将这一定义泛化出去，可以将其定义为未来n天中n*99%的情况下的最大损失。在这道题中，n = 500，VaR要比500*99% = 495天的损失都大，故应为第五大损失。
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