xiaoyemaohj2025-09-23 21:53:14
xiaoyemaohj没听懂，剩下的3million呢，为什么4%/5%,另外一个就是1%/5%？
回答（1）
黄石2025-09-25 13:55:52
黄石同学你好。ES的计算聚焦于超过VaR的尾部损失。在这道题中，5%的情形下，有4%的概率会发生10m的损失，而有1%的概率损失依然为6m。这两个损失在尾部的占比分别是4/5 = 80%和1/5 = 20%。3m只是88%的情况下最大的损失，并没有出现在损失分布的极端尾部，故ES的计算并不对其进行考虑。
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