李同学回答（1）
杨玲琪2025-09-12 20:53:03
杨玲琪同学你好，
这道题可以不用看。
根据考纲，关于eurodollar futures中的futures rate与forward rate的对比，以及Convexity adjustment这些内容都已经删除，所以不需要看了，但是在使用利率期货对冲时介绍了SOFR futures的运用，而SOFR futures在对冲中的运用与Eurodollar futures基本是一样的，所以类似的题目可以做一下。
希望能解答你的疑惑，加油！
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