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天堂之歌

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李同学2025-08-25 21:44:49

老师我这样理解你看对吗？因为delta normal法假设资产收益服从正态分布，但是在肥尾的情况下资产收益就不是正态分布了，肥尾（真实）的情况下标准差会比正态分布（我们的假设）要更高，所以我们用delta正态法算出来的VaR值会比真实VaR小，所以低估了VaR

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