李同学回答（1）
黄石2025-08-26 10:42:07
黄石同学你好。这道题有些超纲了，稍作了解即可。VaR分为绝对VaR和相对VaR。绝对VaR是直接衡量资产组合的VaR，而相对VaR衡量的是资产组合相对于基准的VaR，也被称作tracking error VaR。相较于绝对VaR直接使用资产组合本身的均值和标准差计算，tracking error VaR用的是active return的均值和tracking error（即active return的标准差）。
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