bao回答（1）
黄石2025-03-24 16:41:17
黄石同学你好。VaR指标有两个参数，分别是time horizon以及confidence level。假设说现在有一个time horizon = 10天，confidence level = 95%的VaR，那么该VaR的严谨解读是：正常市场情况下，未来10天中损失有95%的可能性不会超过该VaR，而有5%的可能性会超过该VaR。所以VaR和天数还是有关系的，只不过这道题直接说VaR是天数了，这样说是不对的。
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