流同学回答（1）
杨玲琪2025-03-20 12:14:25
杨玲琪同学你好，
Eurodollar futures今年的考纲中已经没有了，替换成了SOFR futures，不过两者的结构特征是类似的。两者都与其他的利率期货类似，多头对应着利率上升期货价值下降，对SOFR futures可以理解为多头锁定的是投资收益，空头锁定的是借款成本。在这里题目中提到了是“plan to borrow”，因此，这里对冲时需要的是锁定借款成本，所以应该用的是short position。
希望能解答你的疑惑，加油！
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