郭同学2025-03-11 10:27:00
郭同学Za取值 99%置信区间不是2.58吗？ 95%是1.96？
回答（1）
黄石2025-03-12 10:01:39
黄石同学你好。注意VaR本身是一个类似于单尾的概念，95% VaR就是损失分布的95%分位数、有5%的损失大于VaR。+/-1.96的话是双尾情况下分布两边的分位数，各自是标准正态分布中的2.5%和97.5%分位数，二者在分布中围成的面积等于95%。如果这里用1.96计算的话，那么有97.5%的损失大于VaR、计算的就变成97.5% VaR了。2.58同理。
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