流同学2025-01-04 21:18:23
流同学这里的麦考林凸性为什么会是十啊
回答（1）
黄石2025-01-10 09:27:10
黄石同学你好。这道题考虑的是一个十年期的零息债券。对于零息债券，其Macaulay duration = 到期期限。因为Macaulay duration就是未来现金流发生时间的加权平均（权重为对应时点现金流的现值占债券价格之比），而零息债券在未来只有一笔现金流、发生在到期时点且权重为1，故有上述结论。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片