P11的historical simulation中的loss如何计算

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夏同学2025-01-01 12:16:45

P11的historical simulation中的loss如何计算

高等数学

回答（1）

黄石2025-01-02 09:39:29

同学你好。以-0.5为例：第500天的组合价值 = USD 76.3m；在第一个scenario中，通过历史数据对市场变量进行模拟、我们可以基于模拟结果计算出一个该情景下的组合价值 = USD 76.8m。这意味着在该情景下，组合赚了76.8 - 76.3 = USD 0.5m，换句话说就是损失了USD -0.5m。