ln (1＋0.06)=5.8269%，那e的-5.8269%次方不就是1/1.06么，括号里的话就起到一个干扰作用？

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邓同学2024-12-13 21:55:13

ln (1＋0.06)=5.8269%，那e的-5.8269%次方不就是1/1.06么，括号里的话就起到一个干扰作用？

Properties of Options and Trading Strategies 查看试题

回答（1）

黄石2024-12-16 09:25:08

同学你好。此处无风险利率是假设按年复利，而通过put-call parity计算put option value则是假设连续复利，因此我们需要先将按年复利的无风险利率转换成等价的连续复利无风险利率，再将其代入到put-call parity中进行运算。括号中的话不能算是干扰项（尽管这确实不会对计算造成什么影响），因为在使用put-call parity时我们通常用的都是连续复利，要保证复利频次相一致。