。。2024-11-19 17:58:33
。。怎么有两个利率
回答（1）
黄石2024-11-20 09:39:34
黄石同学你好。因为这里是外汇互换，涉及到两种不同的货币。对于外汇互换的估值，我们可以将其看做是两个债券的头寸，比如这里是收美元、付欧元，我们可以将其看作是做多美元债券 + 做空欧元债券的组合。对此，我们只需计算出两个债券的价值，即可求得swap本身的价值。而求解美元债券/欧元债券的价值时我们需要分别用到美国无风险利率/欧盟无风险利率，所以这里有两个利率。
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