。。2024-11-19 16:39:39
。。6%-5%是为什么
回答（1）
黄石2024-11-20 09:32:50
黄石同学你好。Swap的每一期互换默认都是基于这一期期初（也就是上一次互换发生即刻之后）的利率进行计算的（当然现实中未必如此，取决于合约具体是怎么设计的）。此处上一次互换发生在三个月前，下一次互换将发生在三个月后，根据定义我们应根据三个月前的LIBOR（5%）与swap rate（6%）来计算三个月后的现金流。由于该互换是收固定支浮动，故此处为6% - 5%。
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