王同学2024-11-18 18:16:05
王同学为什么Interest rate futures都是“利率和合约价值反向关系”，即利率上升，债券价值下降，合约价值下降
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黄石2024-11-19 11:48:05
黄石同学你好。因为interest rate futures报的价格不是利率。比方说T-bond futures，它的报价其实本质上是一个债券价格，这与利率是反向的关系；Eurodollar futures则更明显，其报价为100 - R，R是利率（比如利率 = 3%，那么报价报的就是100 - 3 = 97）。显然，如果利率上升了那么价格就会下降。
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