老师 LN(117.94/100) =0.165, 这里为啥要除100

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177****45252024-11-14 11:30:54

老师 LN(117.94/100) =0.165, 这里为啥要除100

Univariate Random Distributions 查看试题

回答（1）

黄石2024-11-15 10:21:23

同学你好。根据题目信息，连续复利收益率服从正态分布，而连续福利收益率的计算公式即为r = ln(S1/S0) --> S1 = S0*e^r。这里ln(117.94/100)就是在计算连续复利收益率。明天股价大于117.94的概率等价于明天连续复利收益率大于ln(117.94/100) = 0.165的概率，然后根据正态分布去求P(r > 0.165)即可。