韩同学2024-11-09 11:30:59
韩同学这几个知识点能讲一下吗说是会考
回答（2）
Michael2024-11-09 20:01:42
Michael同学你好，这个部分全部都在估值这门课的最后面的部分。
CCAR是金融危机之前的压力测试的方法，针对于10B~50B的金融机构；FRTB是针对银行交易账本的风险管理办法，核心思想是利用97.5%ES来取代99%的VaR计算；basel法则这个内容就很多了，这个是目前主要的监督银行的管理结构，核心是利用资本充足率来约束银行的业务开展。
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还有个问题稍等一下老师
黄石2024-11-25 10:00:11
黄石同学你好。详见另一条回答哈。
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