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mean reverting是什么意思?
同学你好。Mean reverting指的是如下情况:某变量有一个长期均值水平。若该变量当前高于其长期均值水平,则其会向下朝均值回归;反之,若该变量当前低于其长期均值水平,则其会向上朝均值回归。总而言之,该变量有很高的概率朝其长期均值水平回归。见下图示意(下图为某股指的每周连续复利收益率时间序列)。
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