187****02062024-08-24 16:06:25
187****0206为什么剩余期限越小，delta约不稳定？
回答（1）
黄石2024-08-26 11:30:40
黄石同学你好。可以这么理解。期权的价值 = intrinsic value + time value（见下图）。当距离到期时间比较长的时候，期权的time value较高，整体的价值曲线比较平滑。此时，该曲线的斜率（即delta）的变动也是较为平缓的。当期权马上就要到期时，期权的time value趋向于0，整体价值曲线贴近于intrinsic value，此时该曲线的斜率要么接近于0，要么接近于1，变化是很不稳定的。
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