您好，想请教： session 18讲义第27页，对于significant cash flow的处理方法，其中的alternative方法，纪老师意思是将significant cash加入composite，然后整个composite暂停计算业绩三个月。但是讲义的意思是，将significant cash加入portfolio账户中，然后暂时将portfolio account业绩排除在composite业绩之外三个月。 请问是否冲突，多谢。

请问session17 对基金经理业绩评价，在对a进行假设检验时，原命题为什么是a=0，而不是a小于等于0？毕竟或命题是“add positive value”

老师这题该怎么做

48题答案A。老师没讲，不懂。求解答，谢谢！

这俩题的具体解析

这道题是答案错了还是梁老师讲错了

不太明白这个地方的推导，如果future是 upward 不就是挣钱吗？

不涉及call option吗？ 第十题按照视频算，答案为c

如何判断买还是卖

绿色部分g为啥是4%不是7%？