对于外汇对冲部分我知道，就是不理解用远期合同对冲的操作和里面的细节，题目中要对冲德国货币贬值，正常就卖空远期汇率就行了啊，为什么要买？C哪里错了。这个远期汇率合同好头晕

18题中 我理解这个套利原理 投机者更希望的是汇率稳定或者是外币升值这样换回来的钱可以多一些 这个推理正确吗？ 问题中这个forward premium 是指合约溢价吗？为什么会有利呢？ 缩小利差不会等于两国的会汇率差减小，那等于INR升值了啊 不是更好？

会计政策的改变需要追溯调整，是在哪个reading讲到的？

老师您好，这题求MWRR时候CF1为什么不考虑2m的dividend？

押题补充的portfolio第8题，为什么把bid-ask spread的cost也算在holding period cost里？课件里不是说这个不算吗？

红线部分 这个外国资产和汇率的相关性提高了 逻辑上 对以欧元计量不利吧，意味着美元会贬值跟多，是不是这个推理？

老师您好，没有看懂这题的HPR为什么这么求

押题补充的corporate finance Q4，算WACC的时候不用考虑公司原本的asset吗？只考虑新增的？

完全不理解，和和上课讲得不一样，分析shi2眼中CFF不是应该有流进吗，那CFF不是应该higher吗

老师，TRADING的CASE7第2题，B选项里有specific不是应该属于自下而上的吗，应该选C把？