第四大题的第四五小题都还没有讲，能不能在这节的课后题中删除啊，要不然我老觉得自己有地方听的不全，不能判断老师讲的都掌握了

老师，请问spot curve和yield curve 有什么区别？ 经常在题目描述里看到这两个词

老师好，请问题目在什么情况下要使用这个公式计算？

老师，为什么说YTM可以看成spot rate的平均？

这里的150*25*20，25是从哪里来的

二叉树为啥要知道spot curve？不是一种forward rate 从后往前推么？

看老师的解答我蒙了，怎么和授课老师讲的不一致。DTA难道不是说税法上多记了收入多交税，少记费用，以后少交税？

老师，请问为什么receive-floating 收浮动就是支固定？就是看涨利率就是long方？

请问在求convexity的时候分母和分子里的V0不应该是bond par value嘛？为什么这道题在算的时候用的是bond price? 而且在算effective duration的时候里面的V0也应该是bond par value呀？ 谢谢

为什么要放两道一样的题呢