Q4中为什么IVaR和MVaR都不具有forward looking？另外哪些VaR可以forward looking，哪些VaR没有forward looking？

价格和利率呈现“正相关”我们喜欢选择期货，我理解利率上涨 价格上涨 利润取出再投资会带来额外收益。但是在利率下降的时候 期货价格也下跌 投资人还要补交保证金 但是如果选择forward 压根不用补交 也没有保证金 那岂不是比期货更方便？ 为什么期货更优？

根据本页PPT的讲解，我的提问是：书P205-Question Set 8-第5问，截图中标黄的这句话，为什么是需要3年，而不是4年？25%*4才等于100%啊，25%*3=75%并不是100%

老师ABC分别怎么改

这个case第一题，题目里没说是在债券发行时候买的这个债券呀，没有这个条件，我就没法推断出，期货合约到期前的8个月里只有一期coupon

这道题什么意思？没读懂题

像action2 专家这种观点都不是MNI?

老师好像没有提到汇率期货 FX futures ？ 是不考 还是没有这个东西呢?

问个问题.这里PV 应该输入多少? 另外,比如,存款,100,利息每年 10%,复利计息,计算 10 年后的价值. 是不是每年产生的现金流不同,所以不能用年金计算; 如果是债券,面值 100, coupon 10%, 计算 10 年之后的价值,是不是就可以用年金计算了,因为每年现金流相同? 但是在计算债券价值时,是使用 PV=0,计算出 FV 后加上原值 100 呢,还是用 PV=100,PMT=10 计算出 FV 呢?

这道题三个选项也不明白