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CFA问答
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1、既然短缺风险是衡量实际收益率与门槛收益率之间的差额，实际上这个风险默认的是实际收益率小于门槛收益率，因此才有RP<RL最小化，否则，如果RP>RL,就不存在这个风险，也就不存在RP<RL最小化？2、既然SFR是衡量这个缺口风险的指标，那么根据公式，SFR最大化就取决于两个指标：分子的E(RP)-RL最小化，也取决于分母σp最小化，但是讲义和老师结论是SFR最大化等价于分子的最小化，为何忽略了分母最小化？这个结论是否不太严谨？
已回答
是不是可以这么理解，问题实质问的是out-of-sample-test，样本外检验，这个测试方法能测出以下哪个BIAS？然后这个检验方法就是现有样本得出的结论或者模型在其他时间段的样本等情况下能否复现或者复用，否则就是存在BIAS，对么？这个test是不是也可以验证幸存者偏差？
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