问一个基础问题，floating rate bonds每个reset date的reset是如何操作的，我的理解是例如初始是libor 3m +30bps，首先在开始的三个月内（假设reset周期是三个月），libor是每天都随市场波动的，但是30bps的spread是在每个reset日需要重置的，不知道这样的理解对不对，请老师详解

significance level是什么意思

请帮忙解答32-34的问题，谢谢

这里为什么没有用五因子模型直接加强外汇部分的gain or loss，而是相乘减1

课件146页和149页都有long futures position 和received fixed swap 两个表格里的return 为什么不一样

这一节的题目没有考resampling啊，重抽样的题目在哪儿呢

自由度为什么是n-1，在哪儿讲了呢。第二为什么95%要看p=0.025

这里SWAPRATE是指浮动现金流和固定现金流都折现，在相等情况下的折现率再年化的概念？

经济好的时间为什么r2会向上呢，经济好了第二年的预期的r2应该下降呢，没明白老师这里什么意思

第21页PPT，设备是20X7年1月份购买的，价格20000元；为什么07年1月1日的资产负债表上FV就成了30000元呢，这样来看，折旧年限应该依然是5年，而不是4年啊。如果折旧年限是4年，也就是PP&E的FV是30000元的时候，应该是07年12月31日的价值，而且折旧是后面的成本，为什么要调整07年当年的收益呢？