John smith这个case里第四题算value of the embedded option, 算Vcallable有些疑惑。之前不都是用二叉树往前折，两种可能性什么的。但为什么这题不是怎么解，是因为给了one-year-forward这个条件吗

是不是一般误差项都默认是0？

老师好，可转债是投资者的权利，嵌入的应该是put option吧

A选项，如果没有后面附加条件，直接问的valueoffutures，就是连续型随机变量了吧

这题不是算CA/CL吗？如果存在goodwill，B和C是怎么影响CA或CL呢？商誉不是应该和CA或CL都没关系吗

OAS为什么用MV做权重？

老师讲课的时候是不是讲错了，反向合约应该是t时刻签订的t-T，而不是他说的0时刻签订的吧？

请问用asset swap spread的目的和好处是什么？不理解为什么冒出这样一个spread。

本节课程里没有讲过standard deviation，为什么要出相关的题呢？可以把对standard deviation的讲解加到课程里吗

与上一章的题出重了