Q1中的C不是具体的交易行为，那现实中应该如何reduce duration呢？

Q1说会在all points along the yield curve增加利率，那不是长短期都增大风险，那么长短期价格都应该下降么？是因为长期债券对利率增加更敏感，所以下降更多么？

请问为什么利率swap的久期=收到的利率的久期-支付的利率的久期？一个receiverswap，之前是支付固定，swap之后变成支付浮动，代表着久期变短，那么这个swap的久期就应该为负？这块绕了有点搞不懂

视频中提到若A3是bad fund，那么母fund的GP希望子fundA3追加LP的投资，是这个意思吗？

hedge fund 跟Mutual fund有什么区别？

为什么callable bond 市场利率上涨也有再投资风险？

当ETF价格大于NAV，应该买入股票，并在一级市场申购ETFcreation。老师说这里的买入股票是在二级市场买。不是要在一级市场创建么，为什么不在一级市场买？

我想了解一个逻辑，如果我是借款人，我担心利率上涨，所以我可以通过买入远期利率合约来锁定价格，或者是买入利率看涨期权都是可以达到同样的效果吗？

原版书第13页，这里红框里讲的啥？redesign是金融资产分类的减值？请老师大概讲一下这段话什么意思吧，谢谢！

我打问号的5%应该是复利的rf，应该是4.88%，不应该是5%吧？